Стратегия SSep21. Подробное пошаговое описание. Простая стратегия, основанная на 1- часовых, 10- и 5- минутных SMA и RSI индикаторах. Алгоритм построен на on-Tick базе для валютной пары EURUSD. Выбор пары обусловлен ее относительно малой волатильностью, хотя на ее поведение (неожиданные взлеты и падения) часто влияют иногда неожиданные высказывания финансистов и политиков, а также выход неожиданных экономических данных. Стратегия написана на языке программирования JAVA c учетом правил и особенностей программирования, принятых в фирме Dukascopy. Итак, основные шаги алгоритма:
Шаг 1. Проверяем, соответствует ли имеющийся инструмент выбранному.
Шаг 2. Производим вычисление значений простых скользящих средних (SMA), необходимых для дальнейшего анализа, а именно, 20-периодную и 14-периодную на часовом графике ( кривые красного и синего цвета на рис.1), 20-периодную и 14-периодную на 10-минутном графике ( кривые красного и синего цвета на рис.2), 5-периодную на 5-минутном графике (зеленая кривая на рис.3 ), а также вычисляем значение 12-периодного индикатора RSI на часовом графике ( кривая красного цвета в нижней части рис.1). Значения SMA необходимы для определения направления движения валютной пары. Обычно считается, что если скользящая средняя с меньшим периодом располагается на графике ниже скользящей средней с большим периодом (как это отмечено выделенными областями на рисунках 1, 2, и 3), то валютная пара стремится вниз. Также считается, что валютная пара стремится вверх, если имеет место обратная картина. Значение RSI в дальнейшем будет необходимо для того, чтобы избежать входов в длинную позицию в периоды так называемой перекупленности валютной пары (в данном алгоритме это значение RSI равное 60) и входов в короткую позицию в периоды ее перепроданности ( значение RSI равное 40 ), а также выхода из позиции. Выход из позиции BUY производится при значении RSI равном 71, а из позиции SELL при RSI равном 29 ( например, как это произошло в ситуации на рис. 1 в точке 2).
Шаг 3. Если открытых ордеров нет, переходим к анализу возможности открытия позиции. Открываем позицию на продажу (SELL) если 14-периодная SMA на часовом графике находится ниже 20-периодной (точка 1 на рис.1), 14-периодная скользящая средняя на 10-и минутном графике находится ниже 20-периодной (точка 1 на рис.2), 5-периодная скользящая средняя на 10-и минутном графике находится выше 14-периодной (точка 1 на рис.3) и значение RSI на часовом графике меньше 60 (точка 1 на рис. 1). Условия открытия позиции на покупку (BUY ) строго обратные. Торговля производится только одним лотом. Объем открываемой позиции вычисляется как частное от деления Equity на число 20000. Такой подход обеспечивает поддержание уровня риска приблизительно на одном и том же значении в течение всего торгового периода. Первоначально стоп лосс устанавливается на уровне 30, а тейк профит на уровне 63:
Шаг 4. Закрытие позиции производим если изменился тренд на часовом графике (для позиции SELL если 14-периодная SMA на часовом графике оказалась выше 20-периодной и наоборот для позиции BUY), либо 12-периодный RSI на часовом графике оказался меньше значения 29 ( как это произошло в точке 2 на рис.1), либо по стоп лоссу.
Параметры стратегии были уточнены при тестировании на данных за предыдущие месяцы 2021 года.
На рисунках ниже в качестве примера работы стратегии совмещены часовой, 10- и 5-минутные графики валютной пары EURUSD. На этих рисунках можно видеть последовательность покупок и продаж. Синие кривые – SMA(14), красные кривые – SMA(20), зеленая кривая – SMA(5) . Индикатор внизу часового графика – RSI (12).
Рис. 1 
Рис. 2 
Рис. 3