Стратегія стартує, коли з'являється нова свічка. Період свічки заданий параметром за замовчуванням "defaultPeriod" = 10 секунд.
Наступний блок перевіряє, чи є виставлені відкладені ордери або відкриті позиції. Якщо їх немає, тоді йдемо далі по коду.

Далі з історії беремо останню 15 хвилинну свічку. Інструмент за замовчуванням "defaultInstrument" = EURUSD. Ціна відкриття , максимум та мінімум цієї свічки знадобляться далі.

Наступним кроком готуємо параметр "ts". Це буде один з параметрів для майбутнього відкладеного ордеру. А саме час видалення відкладеного ордеру, якщо ордер не спрацює. Час життя ордеру дорівнює близько 26 годин.

Зараз ми на роздоріжжі, де визначається один з двох шляхів - Buylimit чи Selllimit. Порівнюєтся час відкриття 15 хвилинної свічки з поточною ціною.

Готуємо ще один параметр "prices" для відкладеного ордеру, а саме ціну відкриття ордеру, 26 пунктів від максимуму 15 хвилинної свічки для Selllimit. Або 26 пунктів від мінімуму 15 хвилинної свічки для Buylimit.

Нарешті все готово для виставлення відкладеного ордреру. За замовчуванням вже маємо інструмент EURUSD, об'єм 25 лотів, прослизання 5 пунктів, тейкпрофіт 5 пунктів, стоплосс 55 пунктів. Також ми вирахували час життя ордеру та ціну відкриття.

*******
Як бачите, стратегія безіндикаторна. Бо я вважаю, що більш простий алгоритм дає такі самі результати, як і складний разрахунок індикаторів.
Як стратегія керує ризиками? Хоч об'єм і виставлений в 25 лотів, але це навмисно забагато. І на практиці виставляеється максимальний лот, який допускає баланс. Тобто стратегія повинна не допускати стоплосс. А от зменшує ризики мінімальний спред обраного інструмента EURUSD. Також зменшує ризики відсутність прослизання у відкладеного ордеру.
Які патерни формуються при торгівлі стратегії? Стратегія флетова і найкращі результати дає при висоті флета біля 80 пунктів. Позиція відкривається при відбитті від верхньої або нижньої межі каналу. На трендовому ринку стратегія ризикована.

Стратегія була оптимізована по декількам інструментам з мінімальним спредом, по терміну очікування та ціні відкладеного ордеру, по тейкпрофіту. Найкращі результати закладені в код стратегії. Наприклад, за листопад 2020 року закрито 21 позиція, всі прибуткові.
翻译为 英语 显示原始